Поделиться
Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие
Отечественные банки в 2014 г. планируют запустить ряд новых инструментов в области риск-менеджмента. Об этом в рамках круглого стола «Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации», который провел CNews Analytics, рассказали эксперты. В обсуждении участвовали Юрий Дубровский, ведущий бизнес-аналитик компании «Синимекс», Александр Поляков, руководитель направления анализа кредитных рисков и процессов одобрения Банка Хоум Кредит, Алексей Манеркин, руководитель направления оперативного анализа и противодействия мошенничеству Банка Хоум Кредит, Евгений Иванов, директор по розничным рискам «Промсвязьбанка», Вячеслав Благирев, бизнес–партнер по технологиям банка «Открытие».CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а также с российскими отделениями международных банков?
Юрий Дубровский: Уровень отечественных банков сейчас несколько отстает, но внимание к риск-менеджменту явно усиливается, и финансовые организации активно наращивают компетенции в этой сфере. Этому способствует и внедрение стандартов Базель, которые также предполагают достаточно высокий уровень развития риск-менеджмента в финансовых организациях. Тем не менее, говорить о сравнимом уровне риск-менеджмента в российских и международных банках пока кажется преждевременно.
Александр Поляков: На наш взгляд, система управления рисками находится на одном и том же уровне в иностранных и в российских банках.
Вячеслав Благирев: Отличие нашей банковской сферы от западной – в динамике ее развития. Если на западе риск-менеджмент развивался и формировался десятилетиями, то для российского финансового рынка это направление относительно новое, сложившееся за последние десять лет.
Если вспомнить начало 2000-х, то для многих такие понятия, как VAR, NPL были абстрактными, без каких-либо ассоциативных связей с их применением. Но сейчас можно наблюдать качественный рывок в риск-менеджменте, когда лучшие западные практики адаптируются к российским условиям.
К сожалению, все, что было придумано и существует на Западе, не может быть перенесено в нашу страну в том виде, в котором оно есть. Это связано с принципиальным отличием подходов к ведению банковского бизнеса. Для нашей страны важна скорость реакции и качество. На Западе в первую очередь делают акцент на качество. Поэтому наше отличие в динамике. Конечно, сейчас, если взять в целом банковский бизнес, то мы догоняющие.
Это обусловлено различными причинами, основной из которых является то, что у нас в стране не учат риск-менеджменту, отсутствует научная база. Сейчас фактически риск-офицеров вынуждены растить сами банки, при этом период «созревания» одного такого специалиста занимает от трех до четырех лет, а его уход в другой банк становится трагедией.
С российскими отделениями международных банков ситуация обстоит лучше, так как зачастую эти отделения появляются на базе небольших существующих банков, в которых система управления рисками достойного уровня. Кроме того, у крупных международных банков, как правило, высокие требования к финансовой отчетности, поэтому их качество управления рисками находится на очень высоком уровне.
Евгений Иванов: В крупных банках вопросам управления рисками в последние годы уделяется немалое внимание. Поэтому можно говорить, что уровень развития риск-менеджмента в них довольно высок. Конечно, накопленный опыт и уровень стандартизации подходов в управлении рисками в западных банках значительно выше, однако российская банковская система быстро сокращает это разрыв.
CNews: На какой стадии развития находится система управления рисками в вашем банке?
Александр Поляков: Мы оцениваем нашу систему управления рисками на уровне лучших игроков в банковской сфере.
Вячеслав Благирев: Наверное, если представить шкалу по уровням развития, то мы давно вышли из школьного состояния и поступили в университет. Самое главное, что у нас есть видение и мысли, которые мы постоянно воплощаем в жизнь, при этом не идем шаблонным путем, а находим свой. Это очень важно, особенно при построении системы управления рисками, где все базируется на адаптации.CNews: С помощью каких ИТ-инструментов банки могут осуществлять управление рисками? Насколько необходимо внедрение дорогостоящих решений известных вендоров?
Юрий Дубровский: Среди ИТ-решений риск-менеджмента свое место в банках нашли как собственные и заказные разработки, так и решения таких известных вендоров. Например, Misys, Advent, Calypso, др. Как правило, крупные банки используют синергию, возникающую от интеграции типовых бизнес-моделей вендорских решений и гибкости, собственного опыта, специфики ведения бизнеса, отраженных в собственных или заказных решениях.
Понятие «дорогостоящего решения» само по себе трудно для понимания, поскольку неочевидна база, относительно которой решение считается дорогим. Безусловно, риск-менеджмент занимает важное место в бизнесе банка и, как следствие, в ИТ-бюджете. И это скорее не следствие высокой цены конкретных решений, а следствие значительного объема информации, скорости и сложности алгоритмов их обработки, высоких требований надежности и безопасности, предъявляемых к системам риск-менеджмента.
Александр Поляков: Наш банк использует различные модели оценки рисков. Как таковые ИТ-инструменты назвать не могу. В 2013 году в управлении розничными рисками мы не внедряли новые инструменты.
Евгений Иванов: Существует целый комплекс систем, обеспечивающий управление рисками. Внедрен кредитный конвейер, аналитические витрины в хранилище данных, инструментарий для разработки моделей прогнозирования кредитного риска и другие системы.
Вячеслав Благирев: У нас единая платформа, которая базируется на технологиях компании SAS. Большой плюс в том, что у нас один базис для принятия решения. Так, в управленческой отчетности по рискам, скоринговых картах, принятии решения и расчете различных риск-переменных используются одни и те же технологии. Основные компоненты, которые у нас используются – RTDM, Miner, Enterprise Guide, DI Studio и SAS DB. Если выделить интересные внедрения, то, безусловно, стоит отметить запуск платформы принятия решения SAS RTDM, на базе которой у нас построен процесс одобрения заявок, поступающих из кредитной фабрики.
CNews: Какие изменения в сфере управления рисками вы планируете произвести в 2014 году?
Юрий Дубровский: Мы активно участвуем в проектах по риск-менеджменту и планируем развивать это участие. Среди вендоров, с решениями которых работают наши специалисты, можно упомянуть Advent, Misys, Calypso. Помимо работ по внедрению самих этих решений, значительную долю работ составляет интеграция, необходимая для предоставления корректных данных из множества источников в банке. Также мы планируем расширить участие в рамках проектов кредитных конвейеров в задачах интеграции с кредитными бюро, причем не только по запросам кредитных историй, но и в части интеграции с их комплексными сервисами оценки заемщиков.
Александр Поляков: Одним из инструментов улучшения рисков станут триггеры кредитных бюро, это позволит оперативно получать важную информацию в изменении кредитной истории клиентов. Дополнительно мы ведем тестирование всевозможных услуг кредитных бюро и, вероятно, часть из этих услуг мы начнем использовать – это будет зависеть от результатов пилотирования. Так же мы работаем над улучшением рисков в online-канале продаж, сейчас этот канал рассматривается как одно из перспективных направлений.
Евгений Иванов: Мы хотим уделять повышенное внимание качеству заемщиков, нарастить эффективность взыскания, а также совершенствовать инструментарий противодействия мошенничеству на всех стадиях кредитного процесса.
Вячеслав Благирев: Этот год будет очень насыщенным. Мы планируем запустить ряд новых инструментов и платформ, часть из которых появятся на российском рынке впервые в том объеме, в котором мы собираемся их использовать.
CNews: Какого инструментария или функций вам не хватает в решениях вендоров?
Алексей Манеркин: Слабое место большинства решений вендоров – низкая кастомизируемость решения под нужды банка без привлечения вендора и ресурсов собственных ИТ-служб, что выливается как в долгие сроки любых доработок, так и в высокую стоимость данных изменений.
Вячеслав Благирев: Сложный вопрос, в каждом случае все решается индивидуально. Мы смотрим много решений, но зачастую в них не хватает гибкости. Порой эта гибкость лишь видима и при более детальном взгляде выявляются серьезные недостатки. Зачастую развитие продукта где-то остановилось, где используются 2-хзвенные клиент-серверные технологии, так что внесение изменений требует серьезных финансовых и временных инвестиций. В других случаях не хватает достойной компетенции в части presale, чтобы вендор смог показать свои сильные стороны более выгодно.
CNews: Какие изменения в ИТ позволят банкам минимизировать риски финансовых потерь, например от мошенничества?
Алексей Манеркин: Одним из путей минимизации мошенничества в нашем банке является расширение практики использования внешних сервисов, их интеграция в систему принятия кредитных решений. В первую очередь, речь идет об использовании специализированных сервисов предотвращения мошенничества, а также сервисов выявления социальных связей. Другая важная информация может быть получена с использованием геоданных по месту работы, жительства и регистрации клиента, картографических сервисов. Немаловажны и те изменения в ИТ-системах банка, которые позволяют увидеть на этапе оценки кредитной заявки всю возможную подозрительную информацию, которую можно получить путем сверки с уже накопленной банком информацией (например, домашний телефон, заявляемый клиентом, ранее указывался как рабочий), плюс обеспечивающие минимизацию операционных рисков при «ручных» проверках сотрудников андеррайтинга.
Евгений Иванов: Мы ожидаем серьезных результатов по минимизации риска мошенничества путем внедрения специализированных программно-аппаратных комплексов, позволяющих останавливать мошеннические действия еще до нанесения ущерба банку или клиенту.
Вячеслав Благирев: Для нас очень важно направление антифрод и мы отводим ему особое место, в том числе и при планировании изменений в ИТ. Их можно разбить на три большие группы: улучшение защиты самих систем от мошенничества; выработка новых правил выявления мошенничества; внедрение новых инструментов для выявления подозрительных операций и мошенничества.
В банке работает релизная модель внесения изменений в ИТ-ландшафт, и поэтому практически каждый месяц мы стараемся совершенствовать и реализовывать задачи по этому направлению. Одним из залогов минимизации рисков является, в том числе, и качество данных. Мы запустили большую программу по качеству данных и внедряем платформу Единого клиента.
Виталий Мосеев
Короткая ссылка
