Поделиться
«Синимекс»: Банкам необходимы новые системы риск-менеджмента
Со следующего года российские банки должны выполнять ряд требований последней редакции решений Базельского комитета – Базель III. С точки зрения банковской информатизации процесс в первую очередь повлияет на системы управления рисками. Юрий Дубровский, ведущий бизнес-аналитик компании «Синимекс», рассказал, какие изменения ожидают ИТ-инфраструктуру финансовых организаций.CNews: Какие тенденции вы могли бы отметить на рынке банковской информатизации?
Юрий Дубровский: Затраты банков на информатизацию составляют заметную долю в их бюджете и, во многом, эти затраты направлены на выполнение обязательных требований регулятора. Плановое изменение требований регулятора мотивирует развитие ИТ банков по разным направлениям. Многие кредитные организации начали модернизацию АБС, расширение их функций, а также приступили к различным проектам в сфере управления рисками и создания необходимой для этого инфраструктуры.
Начиная с 2014 года российские банки должны выполнять требования Базель II, намечен переход к требованиям Базель III. Стоит отметить, методика расчетов, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору, гораздо детальнее, чем используемая российскими кредитным организациями. Соответственно, банкам необходимо менять систему риск-менеджмента, что влечет необходимость внедрения новых организационных и ИТ-решений.
В предкризисные «тучные» годы рискам уделялось не столь пристальное внимание, однако, после финансового кризиса банки сами или под давлением регулятора модернизировали процедуры управления рисками, обратились к более сложным моделям и, соответственно, им необходимо анализировать существенно большие, чем ранее, массивы информации. В частности, на этот процесс влияют и требования ЦБ РФ по анализу рисков при формировании резервов и оценке достаточности капитала.
Фактически, банкам необходимо не только классифицировать заемщиков по группам, но и, в ряде случаев, учитывать характеристики конкретного юридического лица, связанные с ним риски – в совокупности эти показатели могут служить исходными данными для пересчета нормативов. Задача ИТ-инфраструктуры – обеспечивать все эти расчеты.
CNews: Что это означает на практике?
Юрий Дубровский: Теперь банки должны научиться собирать и анализировать не только ту информацию о клиенте, которая у него всегда была (учредительные документы, баланс, анкета заемщика и т.д.), но и получать дополнительные сведения о его хозяйственной деятельности. Их может предоставлять как сам заемщик, так и сторонние организации. Например, источником данных может служить сайт публичной компании, на котором публикуется его финансовая отчетность, или рейтинговое агентство. Фактически, конкурентоспособность кредитной организации зависит от оперативности получения целостной и достоверной информации о клиенте, также эффективности ее использования, позволяющей предоставить ему наилучшие условия с учетом рисков именно по нему.
Из этого вытекает требование к интеграции со всеми этими источниками данных, к обработке и приведению информации и запросов, которые поступят к ней, к единому формату. Также при расчете рисков становится востребованной доступная история взаимодействия с клиентом.
Юрий Дубровский, ведущий бизнес-аналитик компании «Синимекс»: Банки заинтересованы в специалистах, которые непосредственно занимаются работой с требованием Базеля и управлением рисками
Естественно, банки накопили определенные кредитные истории, но поскольку их ИТ-решения постоянно эволюционировали и менялись, то накоплены огромные массивы весьма разнородных данных. Сегодня необходимо централизовать все эти сведения в хранилищах и аналитических системах, и иметь возможность быстро ими воспользоваться, речь идет об инструментах Big Data.
CNews: Насколько измениться объем данных, которые должен будет собирать банк и использовать их при своих оценках?
Юрий Дубровский: На этот вопрос очень сложно ответить однозначно. Объем отчетности не сопоставим с объемом ежедневных транзакций кредитной организации. Допустим, в соответствии с требованиями регулятора, у банка появится необходимость раз в месяц или квартал собирать данные по десяти-пятнадцати крупнейшим клиентам. Вряд ли это можно назвать значительным увеличением объема информации. Вопрос в том, что дополнительно потребуется обсчитывать и хранить эти массивы данных, для этого необходимы специализированные инструменты, которые на текущий момент обычно отсутствуют. В свою очередь, это потребует внедрения новых систем, ориентированных на работу с рисками, либо на обработку данных с последующим использованием для расчетов уже существующих механизмов получения нормативов для отчетности регулятору. Речь идет о том, что требуется система для подготовки данных нужной степени детализации с адекватным временем отклика выполняющей эту задачу системы.
CNews: Сколько по времени составляет нормальное время отклика?
Юрий Дубровский: Думаю, если не онлайн, то уже очень близко к этому. Правда, говорить об этом пока преждевременно. Все решения по сделкам принимаются на основании скоринговых моделей, и влияние требований Базеля в этой сфере пока опосредованно. Ни один российский банк не станет менять проверенную временем скоринговую систему оценки из-за того, что Базельский комитет предлагает какие-то другие подходы. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, не до конца понятно, какой эффект будет получен банком по итогам таких изменений.
CNews: Для составления такой отчетности будет достаточно одного нового решения или потребуется сочетание нескольких продуктов?
Юрий Дубровский: Единственно верного ответа на этот вопрос нет. Есть два пути, позволяющих формировать отчетность с учетом изменений правил регулятором. Первый – доработка существующих в составе АБС решений по формированию отчетности. Второй – использование сложных моделей. Тогда добавляются, как минимум, решения, которые выполняют расчеты на основании данных, имеющихся в банке. Таким образом, получается, это комплексная доработка существующей ИТ-инфраструктуры. Сейчас реализовываются как отдельные локальные изменения, так и серьезные полномасштабные проекты, длительностью более года.
CNews: В штате банка появятся специалисты, ответственные за сбор этой информации?
Юрий Дубровский: Безусловно, банки заинтересованы в специалистах, которые непосредственно занимаются работой с требованием Базеля и управлением рисками. На мой взгляд, учитывая, что схожие данные используются в скоринге и в операционной деятельности банка, возможно, появятся отдельные штатные единицы, но существенно численность персонала не изменится.
CNews: По-вашему мнению, российские банки готовы к предстоящим изменениям?
Юрий Дубровский: Судите сами. Центробанк проявляет осмотрительность, поэтому нормативы меняются достаточно медленно, планово и последовательно. К тому же сложные методы расчетов применяются только в 5–7 крупнейших банков из списка топ-10, которые участвуют в пилотном проекте. Остальные кредитные организации, если они пока не готовы к нововведениям, предоставляют регулятору отчетность, как и раньше, и это не сказывается на их деятельности.
CNews: Какие проблемы могут возникнуть у банков в процессе?
Юрий Дубровский: Во-первых, банки должны будут соответствовать требованиям Базель II, III, но в среднесрочной перспективе для них эти проекты сопряжены с существенными затратами и не приносят прибыли. Это скорее требование регулятора. Во-вторых, технологии. Возникает необходимость обработки больших объемов исторических данных. Задача не самая традиционная для банков, хотя определенный опыт в этой сфере у них есть. Тем не менее, появляется много новых вопросов, как это делается, как использовать технологии. Если сами технологии более или менее известны, то практический опыт их применения пока весьма ограничен.
Нельзя не подчеркнуть, что на текущий момент, объем исторических данных значительно превышает объем поступающих реальных. В последующем этот баланс может быть смещен. Соответственно, нет никакой необходимости строить сразу решения на какие-то десятки терабайт информации. Важно использовать технологии, которые позволяют постепенно наращивать доступные объемы и мощности для обработки данных. На этом фоне очень интересно выглядит решение на базе Hadoop.
Динамика развития пока не очевидна, то есть как раз на этих пилотных банках станет ясно, насколько глубокий потребуется анализ полученных данных. А технологии, о которых упоминалось ранее, позволяют постепенно наращивать ИТ ресурсы, то есть можно начинать с 1–2 обрабатывающих ядер, а по мере роста увеличения потока информации наращивать вычислительную мощность. Естественно, это положительно сказывается на бюджете проекта.
CNews: Насколько применимы в России решения, предлагаемые западными вендорами?
Юрий Дубровский: Сложно сказать что-либо определенное. Решения востребованы, но стоит учитывать, что степень кастомизации для проектов, реализованных за пределами России, существенно отличается. У нас вариативность выше, соответственно не обойтись без адаптации. Не исключено, что пилотные проекты будут подразумевать внедрение типового решения и некоторую его адаптацию. При этом потребуется, вероятно, последующая более глубокая адаптация в соответствии с российскими требованиями, с учетом особенностей российского бухгалтерского и налогового учета.
CNews: Таким образом может появиться типовое для России решение?
Юрий Дубровский: Возможно. Хотя структура каждого банка имеет свои особенности, разные подразделения предоставляют те или иные данные, и, на уровне интеграции данных, я думаю, сохранится уникальность. А вот на уровне расчета используемых моделей, скорее всего, через какое-то время возникнут типовые решения.
Короткая ссылка
