Поделиться
Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса
Цифровая трансформация банковского бизнеса сегодня – уже, по сути, свершившийся факт. И разные банки ищут собственные подходы для решения этой задачи. О том, как этот процесс происходит в ВТБ, как он влияет на создание востребованных клиентами цифровых продуктов, увеличении доли сервисов в цифровых каналах, развитии инструментов анализа данных и поддержки продаж, а также повышении производительности труда и сокращении стоимости операций рассказывает член правления банка ВТБ, кандидат экономических наук, Максим Кондратенко.
CNews: Как вы оцениваете перемены, которые произошли в сфере риск-менеджмента в России за последнее время?
Максим Кондратенко: Риск-менеджмент – относительно молодая, но динамично развивающаяся дисциплина. Поэтому даже небольшие изменения всегда заметны и ощутимы. В числе первых стоит упомянуть переход от точечной концентрации на отдельных видах к интегрированному управлению всеми рисками. Риск-менеджмент становится частью внутрибанковской культуры, глубоко проникая в ткань организации.
Мировой кризис 2007–2008 года продемонстрировал, в частности, реализацию модельного риска и существование «черных лебедей». Пришло понимание, что развитие новых моделей, источников и технологий должно проходить через фильтры здравого смысла и экономической логики.
На фоне изменений внешней среды и повышения сложности меняются и требования к персоналу. Кроме интеллекта, соответствующего образования, прагматизма и здравомыслия, становится востребованным умение объяснять простым языком, откуда риски возникают и как ими грамотно управлять.
CNews: Какое влияние на банки оказывают требования со стороны государственного регулятора в области управления рисками?
Максим Кондратенко: Важнейшим инструментом регулятора является набор требований к ВПОДК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала), фактически, к системе управления рисками в кредитной организации.
Кроме того, повысилась вовлеченность регулятора в бизнес-процессы банка, особенно, если речь идет о системообразующих кредитных организациях. Его представители присутствуют на заседаниях, комитетах, находятся на постоянной связи для более глубоко понимания сделок и общей стратегии банка.
CNews: Как вы можете сформулировать стратегию ВТБ в области управления рисками? Какие задачи в этом стратегическом направлении пришлось решать?
Максим Кондратенко: Мы говорили о регуляторе, но стейкхолдеров существенно больше. Есть клиенты и акционеры, главный из которых государство, и их желание видеть банк прибыльным, динамично развивающимся, активно и качественно работающим.
Стратегические цели, которые были сформулированы несколько лет назад, направлены на то, чтобы укреплять наши лидерские позиции. ВТБ – большая финансовая группа, в стратегию которой были заложены основополагающие моменты интегрированного управления рисками: анализ периметра и комплексная работа со всеми видами рисков.
На предыдущем этапе много усилий было потрачено на выстраивание организационной структуры, внутренних бизнес-процессов, подготовку инфраструктуры, апгрейд моделей, которые определяют риск-профиль заемщиков в розничном и корпоративном бизнесах в соответствии с лучшими практиками. Наша деятельность по созданию универсального инструментария для управления рисками опиралась на мировой опыт и оказалась по духу и ключевым аспектам созвучной тем требованиям, которые сформулировал Банк России к ВПОДК.
Текущая стратегия – ускоренное развитие с использованием максимально широкого интеллектуального и технологического инструментария для того, чтобы повышать эффективность с точки зрения скорости, предсказуемости и управляемости. По основным глобальным бизнес-линиям: розничный, средний и малый бизнес, корпоративный инвестиционный блок в среднесрочной и долгосрочной перспективах заложен здоровый рост за счет развития новых сегментов, продуктов и грамотной поддержки изменений риск-менеджментом.
CNews: Если мы говорим о ВТБ, то, наверняка, объемы данных просто огромны. Какие подходы вы используете для того, чтобы организовать централизованное управление рисками на основе сведений из разных источников?
Максим Кондратенко: В настоящее время особую актуальность приобретает работа с внешними данными – это огромное подспорье в повышении качества принимаемых решений. Доступность этой информации на системном уровне и ее структурирование будет большим конкурентным преимуществом. Дополнив этой информацией традиционные источники, мы значительно повышаем качество принимаемых решений.
Самое важное в аккумулировании информации для целей централизованного риск-менеджмента – выстраивание внутреннего процесса. Если полномочия делегированы верно, ограничения эффективные, критерии заданы, то процесс в целом также эффективен. А положить эффективный процесс на стек технологий перестает быть сверхзадачей.
CNews: Как происходит расчет факторов кредитного риска?
Максим Кондратенко: Снижение неопределенности ведет к повышению эффективности. Что такое фактор кредитного риска? Это определенные события, которые могут оказывать влияние на финансовое положение заемщика. Например, суды, уголовные дела, падение рентабельности и объемов продаж, слияния, поглощения и другое. Эту информацию нужно своевременно отметить, проанализировать, принять решение, является ли изменение существенным, и выработать дальнейший план действий. Автоматизация процесса повышает эффективность, поэтому в рамках распределенного хранилища данных в концепции Data Lake на базе Apache Hadoop появился проект по автоматизированному мониторингу факторов кредитного риска.
Автоматизированный и обогащенный данными мониторинг как элемент кредитной процедуры закладывает основы для повышения эффективности в целом и реформы андеррайтинга.
CNews: А что в рознице? Какие источники данных используются там для анализа рисков?
Максим Кондратенко: В рознице активно используется сведения из социальных сетей, сотовых операторов, данные о покупательских привычках, геолокациях и прочее. На основе этой информации в обобщенном виде идентифицируются паттерны поведения и характеристики, позволяющие, например, отличить хорошего заемщика от плохого. Повышение разрешающей способности скоринговой модели способствует повышению рентабельности и развитию бизнеса. Методы продвинутой аналитики также полезны в маркетинге и продажах, способствуют развитию кредитования, транзакции бизнеса, привлечения депозитов и т.д.
CNews: Какие преимущества банк получается при использовании Data Lake, если сравнивать его с традиционным хранилищем данных?
Максим Кондратенко: Для каждой задачи есть свой инструмент. Data Lake эффективен там, где речь идет о большом, прежде всего, внешнем объеме разнородной информации, которую нужно структурировать и оперативно обработать. Кроме того, Data Lake – это возможность быстро проверять гипотезы и вносить изменения по принципам Agile. Традиционное хранилище менее приспособлено для таких экспериментов.
Работу в Data Lake с и новыми внешним источниками информации, результаты которой применимы в различных процессах управления рисками, мы назвали проектом «Кантор». Путь, по которому мы будем двигаться, как раз заключается в увеличении количества элементов кредитной процедуры, в которых используется полученная таким образом информация. Мониторинг факторов кредитного риска – один из таких элементов и первый пилот, отдачу от реализации которого мы должны увидеть достаточно быстро.
CNews: Как появилось название этого проекта? Какой смысл в нем заложен?
Максим Кондратенко: Это аббревиатура – Качественно Новая Технологическая Основа Риск-менеджмента – с глубоким внутренним смыслом. А вообще люди, которые связаны с технологиями, любят придумывать оригинальные названия. В нашем случае оно оказалось созвучным с именем великого немецкого математика, создателя теории множеств.
CNews: Проект «Кантор» получился значительным по масштабам. И, наверняка, у ВТБ есть ИТ-поставщик, который помогает в его реализации? По каким критериям вы его выбрали?
Максим Кондратенко: С компанией «Неофлекс» группа ВТБ знакома давно, со времен создания корпоративного хранилища для ВТБ Факторинг и работы с ВТБ24: разработка интеграционных решений и транзакционных сервисов, проведение нагрузочного и автоматизированного функционального тестирования, поддержка различных ИТ-систем, осуществление архитектурного надзора. Теперь у нас есть позитивный опыт в части Data Lake, больших данных и машинного обучения. С точки зрения проектного подхода компания демонстрирует хорошие навыки и культуру разработки в идеологии DevOps. Это способствовало реализации пилотного проекта от развертывания инфраструктуры до получения первых расчетов за три месяца.
CNews: Какие еще практические задачи можно решать с использованием DataLake?
Максим Кондратенко: Data Lake в сочетании со стеком технологий Hadoop дает пользователям почти неограниченные возможности в применении инструментов Data Mining. Поэтому в рамках хранилища были развернуты песочницы данных, в которых специалисты Data Science проводят различные эксперименты с моделями не только непосредственно в интересах риск-менеджмента, но и для анализа клиентского профиля в рамках CRM, поиска поведенческих аномалий, прогноза остатков на счетах, формирования кросс-, апсейл-предложений и многих других. Таким образом, глобальная цель – перейти от описательной аналитики к моделям на основе методов машинного обучения, предсказывающих события, параметры и предоставляющих рекомендации.
CNews: Data Science сегодня является одним из наиболее востребованных направлений, в том числе и для банков. Как обстоят дела со специалистами в этой области?
Максим Кондратенко: Действительно, эта профессия сегодня является одной из самых востребованных, и ее престиж будет только возрастать в силу того, что компетенции универсальны и применимы в абсолютно разных областях: в банковском деле, медицине, торговле, логистике и так далее. В рамках ВТБ мы формируем сообщество специалистов Data Science за счет развития собственных сотрудников и привлечения экспертов с рынка.
На мой взгляд, Data Science – одна из тех сфер, где определяющим фактором является готовность и способность обучаться. Человек, который хорошо ориентируется в статистике и финансовом анализе, владеет необходимым математическим аппаратом, изучил языки программирования, обладает широтой кругозора — пожалуй, близкий к идеальному портрет специалиста по анализу данных и продвинутой аналитике.
Эта работа по анализу данных требует и особого склада ума. Не все применяемые методики будут эффективны, а часть идей вообще может оказаться невостребованной. Требуется терпение, скрупулезность, целеустремленность, чтобы последовательно двигаться в сторону получения нужного результата.
CNews: Как вы оцениваете результаты проекта «Кантор» для банка?
Максим Кондратенко: Мы получили успешный опыт интеграции разрозненных внешних и внутренних данных в единую информационную среду для повышения качества и скорости оценки рисков, применения комбинированных подходов к анализу и обработки информации: от классического статистического анализа до методов машинного обучения, использования преимуществ технологий Open Source, развития компетенций в управлении проектами. Этот путь потребовал не столько финансовых инвестиций, сколько готовности к изменениям на уровне устоявшихся процессов, мышления и внутренней культуры. Многое свидетельствует о том, что получилось выработать адаптивность к непрерывному усовершенствованию, экспериментам и инновациям.
Короткая ссылка
